| 中国股票市场的日历效应分析 |
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| 引用本文： | 薛继锐,顾岚.中国股票市场的日历效应分析[J].数理统计与管理,2000,19(2):10-15. |
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| 作者姓名： | 薛继锐 顾岚 |
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| 作者单位： | 中国人民大学统计学系 |
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| 摘 要： | 本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性
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| 关 键 词： | 收益率 交易量 日历效应 风险 列联分析 转移概率 |
Calendat Effect Analysis in Chinese stock market |
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| XUE Ji-Rui,GU Lan.Calendat Effect Analysis in Chinese stock market[J].Application of Statistics and Management,2000,19(2):10-15. |
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| Authors: | XUE Ji-Rui GU Lan |
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| Abstract: | This paper analyses the calendar effects of index return and volume in Chinese stock market.We mainly discuss three aspects: (1)to describe the mean and variance calendar effects of return and volume; (2)to characterize the autocorrelationship of week-calendar effects of return; (3)to analyse the transfer probability of return within a week. |
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| Keywords: | return volume calendar effect crosstab analysis transfer probability |
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