流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法

研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研究已实现协方差的预测.实证研究发现,股市流动性对已实现协方差有显著的负向影响,基于SVR...