基于Lasso惩罚的迹差损失方法高维协变量调整的稀疏精度矩阵估计(英文) |
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摘 要: | 本文运用两阶段估计程序给出了协变量调整的精度矩阵估计.首先,运用联合l_1惩罚方法确定影响均值的相关协变量.然后,将估计出的回归系数用于估计多元次高斯模型的均值,并通过Lasso惩罚的迹差损失方法对稀疏精度矩阵进行估计.在一些假设条件下,建立了精度矩阵估计的不同范数的收敛速率,并证明了依概率1收敛的稀疏恢复性质.数值结果表明,在有限样本情况下,同其他方法相比,我们的方法具有一定的优越性.
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