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| 基于AST分布和HGARCH模型的金融资产收益率波动非对称性刻画与VaR预测 | |
| 引用本文： | 王杰,杨爱军,林金官.基于AST分布和HGARCH模型的金融资产收益率波动非对称性刻画与VaR预测[J].数理统计与管理,2020,39(6):1121-1140. |
| 作者姓名： | 王杰 杨爱军 林金官 |
| 作者单位： | 南京林业大学经济管理学院,江苏南京210037;南京审计大学统计与数学学院,江苏南京211815 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目;国家自然科学基金;江苏省高等学校哲学社会科学基金;江苏省"青蓝工程"项目 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | AST分布 HGARCH族模型 波动非对称性 VaR预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |