| 索赔相关的Poisson-Geometric风险模型研究 |
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| 引用本文： | 周绍伟,南长全.索赔相关的Poisson-Geometric风险模型研究[J].经济数学,2016(1):76-79. |
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| 作者姓名： | 周绍伟 南长全 |
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| 作者单位： | 1. 山东科技大学 数学与系统科学学院 山东 青岛 266590;2. 山东科技大学 文法学院 山东 青岛 266590 |
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| 基金项目： | 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2014SF005)，山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201403009)，青岛市博士后应用研究项目，山东省统计科研重点课题(KT15105)，山东省高等学校青年骨干教师国内访问学者项目 |
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| 摘 要： | 研究了保费到达为复合Poisson-Geometric过程的索赔相关风险模型,通过模型转化得到了破产概率的表达式及其上界.进一步地,将模型推广为带干扰的情形,得到了相应的结果.
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| 关 键 词： | 索赔相关 复合 Poisson-Geometric 过程 破产概率 调节系数 鞅 |
Research on a Poisson-Geometric Risk Model with Correlated Claims |
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| ZHOU Shao-wei,NAN Chang-quan.Research on a Poisson-Geometric Risk Model with Correlated Claims[J].Mathematics in Economics,2016(1):76-79. |
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| Authors: | ZHOU Shao-wei NAN Chang-quan |
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| Institution: | (1.College of Mathematics and Systems Science , Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong266590,China;2. College of Humanities and Law , Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong266590,China) |
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| Abstract: | A correlated risk model in which the arrival of premium follows compound Poisson-Geometric process has been studied.Its ruin probability and bound from upper have been given by model transformation.Furthermore,a perturbed model has been considered and the corresponding results have been obtained. |
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| Keywords: | correlated claims compound Poisson-Geometric process ruin probability adjustment coefficient martin-gale |
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