谱负Lévy过程位势测度的推广 |
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引用本文: | 周林,陈晔,邝雪冰.谱负Lévy过程位势测度的推广[J].经济数学,2016(1):84-87. |
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作者姓名: | 周林 陈晔 邝雪冰 |
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作者单位: | 1. 长沙理工大学 数学与计算科学学院,湖南 长沙,410114;2. 湖南文理学院 数学与计算科学学院,湖南 常德,415000 |
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基金项目: | 长沙理工大学研究生科研创新项目,湖南文理学院科学研究项目 |
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摘 要: | 位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具,对谱负Lévy过程的位势测度进行了推广.在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍夫分解方法,求出了谱负Lévy过程X在0ab时,形式为Ex∫τ+bτ+ae-qt1{Xt∈dy,tτ}dt的位势测度.其表达式用谱负Lévy过程的尺度函数和拉普拉斯的逆函数表示.这些表达式可以应用到一些Lévy风险过程相关的破产时间问题的研究中.
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关 键 词: | 谱负 Lévy 过程 位势测度 尺度函数 拉普拉斯指数 |
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