| 跳扩散分数布朗运动的随机最大值原理*1 |
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| 引用本文： | 马婧瑛,王怀柱.跳扩散分数布朗运动的随机最大值原理*1[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2015(4). |
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| 作者姓名： | 马婧瑛 王怀柱 |
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| 作者单位： | 宁夏大学 数学与计算机学院,宁夏 银川,750021;宁夏大学 数学与计算机学院,宁夏 银川,750021 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，宁夏自然科学基金 |
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| 摘 要： | 目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论。结果证明这类系统的随机最大值原理，控制输入是最优控制输入的充分条件。结论这一理论结果可用于金融数学领域的投资最优控制问题中。
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| 关 键 词： | 最大值原理 分数布朗运动 跳扩散过程 |
Stochastic maximum principle for process driven by jump fractional brownian motion |
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| Abstract: | Objective- To study the stochastic optimal control problem for a class of control system which is driven by fractional Brownian motion.Methods- Employ Ito equation and stochastic calculus for fractional Brownian processes.Results- Prove a stochastic maximum principle for this kind of sys-tems.Conclusion- The results can be used in the field of financial engineering. |
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| Keywords: | maximum principle fractional Brownian motion jump diffusion |
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