| 随机微分方程欧拉格式算法分析 |
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| 引用本文： | 郭小林. 随机微分方程欧拉格式算法分析[J]. 大学数学, 2006, 22(3): 94-99 |
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| 作者姓名： | 郭小林 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学,计算机系,蚌埠,233041 |
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| 基金项目： | 安徽省高校自然科学基金 |
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| 摘 要： | 首先给出了线性随机微分方程的欧拉格式算法,然后给出了非线性随机微分方程变步长的欧拉格式算法,接着讨论了其对初值的连续依赖性和收敛性.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 欧拉格式 对初值的连续依赖性 收敛性 |
| 文章编号： | 1672-1454（2006）03-0094-06 |
| 收稿时间： | 2005-02-28 |
| 修稿时间： | 2005-02-28 |
Algorithmic Analysis of Euler Scheme for Stochastic Differential Equations |
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| GUO Xiao-lin. Algorithmic Analysis of Euler Scheme for Stochastic Differential Equations[J]. College Mathematics, 2006, 22(3): 94-99 |
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| Authors: | GUO Xiao-lin |
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| Abstract: | The Euler scheme for stochastic differential equations is first brought forward,then the Euler scheme with variable step-length for stochastic differential equations is presented,and their convergence and continuous dependence on initial value are discussed. |
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| Keywords: | stochastic differential equation Euler scheme continuous dependence on initial value convergence |
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