| 关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,岳妍.关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论[J].经济数学,2006,23(4):360-363. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 岳妍 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助(编号:04JJ3076)，中南大学文理基金资助(编号:0502011) |
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| 摘 要： | 本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.
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| 关 键 词： | 二叉树 无套利 随机变量 Q-鞅 |
| 修稿时间： | 2006年6月16日 |
A STUDY ON THE PROPERTY OF BINOMIAL TREE OPTION PRICING MODEL IN THE NO-ARBITRAGE MARKET |
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| Zhang Hongyan,Yue Yan.A STUDY ON THE PROPERTY OF BINOMIAL TREE OPTION PRICING MODEL IN THE NO-ARBITRAGE MARKET[J].Mathematics in Economics,2006,23(4):360-363. |
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| Authors: | Zhang Hongyan Yue Yan |
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| Abstract: | This paper examined the no-arbitrage condition in binomial tree option market.Binomial tree European option pricing model with stochastic factor was established,and the computation formulas of European option of single stage and multistage were given.It was proved that the important property of contingent claim in multistage market. |
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| Keywords: | Binomial tree no arbitrage stochastic variable Q-martingale |
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