| 结构转换条件下债券期权定价研究 |
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| 引用本文： | 安实,王烜,田季员.结构转换条件下债券期权定价研究[J].运筹与管理,2009,18(1). |
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| 作者姓名： | 安实 王烜 田季员 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 从利率动态变化、结构转换和期权定价三个方面进行分析,对结构转换下的债券和债券期权进行定价,考虑了结构转换对利率衍生物定价的影响,利用Ito引理获得债券定价的偏微分方程,并得到债券期权定价的特征函数与递归等式.结构转换下债券期权定价的灵敏度分析表明期权价值与初始状态概率、结构的持续性和结构波动率有关.
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| 关 键 词： | 结构转换 债券期权 定价 灵敏度分析 |
A Study on Bond Option Pricing with Regime-switching |
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| AN Shi,WANG Xuan,TIAN Ji-yuan.A Study on Bond Option Pricing with Regime-switching[J].Operations Research and Management Science,2009,18(1). |
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| Authors: | AN Shi WANG Xuan TIAN Ji-yuan |
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