| 美式期权定价的有限体积元方法 |
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| 引用本文： | 李志广,康淑瑰. 美式期权定价的有限体积元方法[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(9) |
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| 作者姓名： | 李志广 康淑瑰 |
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| 作者单位： | 山西大同大学数学与计算机科学学院,大同,037009 |
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| 基金项目： | 山西省自然科学基金项目资助，山西省高校科技研究开发项目 |
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| 摘 要： | 通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.
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| 关 键 词： | 布朗运动 期权定价 修正的Black-Scholes模型 有限体积元 |
A FINITE VOLUME ELEMENT METHOD FOR AMERICAN OPTION |
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| LI Zhiguang , KANG Shugui. A FINITE VOLUME ELEMENT METHOD FOR AMERICAN OPTION[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2012, 32(9) |
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| Authors: | LI Zhiguang KANG Shugui |
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