|
|||||
|
|
| 非遍历α-Brown桥过程的偏差不等式与Cramér型中偏差 | |
| 作者姓名： | 蒋辉 潘雅娟 韦晓 |
| 作者单位： | 1. 南京航空航天大学数学学院;2. 中央财经大学中国精算研究院;3. 中央财经大学保险学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:11771209)；;中央高校基本业务费(批准号:NS2022069)；;教育部人文社科基金(批准号:19YJC79150)；;高等学校学科创新引智计划(批准号:B17050)资助项目； |
| 摘 要： | 考虑如下非遍历α-Brown桥过程:■, X0=0, t∈[0, T),其中, 0 <α <1/2, T∈(0,∞)固定, W={Wt:t0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-It?积分的偏差性质,研究二次泛函■和■的偏差不等式和Cramér型中偏差.作为应用,本文得到对数似然率过程和参数α极大似然估计量的(自正则化)Cramér型中偏差. |
| 关 键 词： | α-Brown桥过程 Cramér型中偏差 极大似然估计量 对数似然率过程 偏差不等式 |