首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

证券组合投资的动态模型研究
作者姓名:陈华友  王居平
作者单位:安徽大学,合肥230039
摘    要:本利用方差和绝对离差这两个风险度量指标,分别建立了证券组合投资的动态模型,并给出其解法。从而使模型更符合实际,有利于实施最佳的组合投资的策略。

关 键 词:组合投资 动态模型 二次规划 证券 投资策略 风险度量指标 kuhn-Tucker条件
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号