| 一类投资组合优化问题的求解及实证分析 |
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| 引用本文： | 陈叔平,李胜宏,吴雄伟.一类投资组合优化问题的求解及实证分析[J].高校应用数学学报(A辑),2000,15(4):491-498. |
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| 作者姓名： | 陈叔平 李胜宏 吴雄伟 |
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| 作者单位： | 1. 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310027
2. 浙江金华信托投资公司,浙江,金华,321000 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目，浙江省自然科学基金，79790130，198013，， |
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| 摘 要： | 在证券投资组合优化的决策问题中，投资者通过选取不同的证券分散风险，为了使分散化的利益最大化，还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本。本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上，进行实证分析。这里所用的方法以及结果，也适合于其他各种具有风险的投资决策问题。
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| 关 键 词： | 证券投资 交易成本 实证分析 投资组合优化 决策问题 |
| 修稿时间： | 1999-05-25 |
SOLUTION AND EVIDENCE FOR A CLASS OF PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL |
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| Chen Shuping,Li Shenghong,Wu Xiongwei.SOLUTION AND EVIDENCE FOR A CLASS OF PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2000,15(4):491-498. |
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| Authors: | Chen Shuping Li Shenghong Wu Xiongwei |
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| Abstract: | In security portfolio optimization,investors distribute their investment risk by taking into different securities.In order to make the maximum of portfolio return,the optimization size and transaction cost must be considered.This paper gives a computation method for the above problem,then gives evidence analyses. |
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| Keywords: | Security Investment Transaction Cost Evidence Analyses |
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