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| 基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进 | |
| 引用本文： | 李伟珍,李述山,侯飞.基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进[J].山东理工大学学报,2010,24(5):31-33. |
| 作者姓名： | 李伟珍 李述山 侯飞 |
| 作者单位： | 山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510 |
| 摘 要： | 对GARCH模型下标准化扰动的分布进行非参数核密度估计,并应用标准化扰动的核密度估计分布来计算时变风险价值.最后通过实证分析验证了此模型的有效性. |
| 关 键 词： | GARCH 时变风险价值 核密度估计 标准化扰动 |
The improvement of VaR-GARCH model based on the Kernel density estimates |
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