| 极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用 |
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| 引用本文： | 肖海清,孟生旺.极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用[J].数理统计与管理,2013,32(2):240-246. |
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| 作者姓名： | 肖海清 孟生旺 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学统计学院,北京,100872
2. 中国人民大学统计学院,北京 100872;中国人民大学应用统计科学研究中心,北京 100872 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(71171193);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(10XNI001) |
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| 摘 要： | 巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
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| 关 键 词： | 极值理论 POT 再保险 纯保费 |
EVT and Its Application to Pricing of Catastrophe Reinsurance |
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| XIAO Hai-qing,MENG Sheng-wang.EVT and Its Application to Pricing of Catastrophe Reinsurance[J].Application of Statistics and Management,2013,32(2):240-246. |
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| Authors: | XIAO Hai-qing MENG Sheng-wang |
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| Institution: | 1,2) (1.School of Statistics,Renmin University of China,Beijing 100872,China,2.Center for Applied Statistics,Renmin University of China,Beijing 100872,China) |
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| Abstract: | The general statistical distributions are not suitable for fitting the heavy-tailed data since the catastrophe loss data contains some extreme values.In this paper,we consider the premium of excessof -loss reinsurance policies with different attachment points based on the idea of layered pricing using extreme value model,and we fit POT model to the flood loss data to determine the pure premium of flood reinsurance in the empirical analysis. |
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| Keywords: | extreme value theory(EVT) peaks over threshold(POT) reinsurance pure premium |
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