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非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题
引用本文:
董艳. 非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题[J]. 数学的实践与认识, 2016, 0(9): 40-46
作者姓名:
董艳
作者单位:
陕西铁路工程职业技术学院基础部,陕西渭南,714000
基金项目:
陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08)
摘 要:
在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.
关 键 词:
算术平均亚式期权
非线性Black-Scholes模型
摄动方法
误差估计
Arithmetic Average Asian Option Pricing Problem Under the Nonlinear Black-Scholes Model
Abstract:
Keywords:
nonlinear black-scholes model
arithmetic average asian options
perturbation method
asymptomatic pricing formulae
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