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基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测
引用本文:
杨琦,曹显兵.基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测[J].数学的实践与认识,2016(6):80-86.
作者姓名:
杨琦
曹显兵
作者单位:
北京工商大学理学院,北京,100048
基金项目:
北京市高校创新人才项目(201306026)
摘 要:
利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.
关 键 词:
时间序列
ARMA模型
ARMA-GARCH模型
股票预测
R软件
Analysis and Prediction of Stock Price Based on ARMA-GARCH Model
Abstract:
Keywords:
time series
ARMA model
ARMA-GARCH model
stock prediction
R software
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