| 考虑空间效应的贝叶斯分层模型与索赔频率预测 |
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| 引用本文： | 李政宵,孟生旺.考虑空间效应的贝叶斯分层模型与索赔频率预测[J].数学的实践与认识,2016(10):193-202. |
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| 作者姓名： | 李政宵 孟生旺 |
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| 作者单位： | 中国人民大学应用统计科学研究中心,中国人民大学统计学院,北京100872 |
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| 基金项目： | 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)“考虑风险型在非寿险精算模型中的应用”项目成果(16XNH104) |
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| 摘 要： | 在非寿险索赔频率预测中,使用最为广泛的是广义线性模型.但是,如果观察数据呈现出明显的零膨胀特征,或者包含空间协变量,或者某些协变量之间具有分层结构,则广义线性模型的拟合优度往往欠佳.在零膨胀分布假设下,建立了考虑空间效应的贝叶斯分层模型,并将其应用于索赔频率预测.在模型中,用惩罚样条函数描述连续型协变量的非线性效应,用高斯马尔科夫随机场描述相邻地区在索赔频率上的空间相依性,用随机截距项描述不同地区在索赔频率上的分层关系和差异性.实证研究结果表明,考虑空间效应的贝叶斯分层模型的拟合优度明显优于传统的广义线性模型.
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| 关 键 词： | 空间效应 分层模型 贝叶斯方法 零膨胀 索赔频率 |
A Bayesian Hierarchical Model with Spatial Effect and its Application in Prediction of Claim Frequency |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | spatial effect hierarchical model Bayesian method zero inflated claim frequency |
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