| 基于变点模型的我国煤炭价格波动特征研究 |
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| 引用本文： | 张思,金浩,郭莉. 基于变点模型的我国煤炭价格波动特征研究[J]. 数学的实践与认识, 2016, 0(2): 76-83 |
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| 作者姓名： | 张思 金浩 郭莉 |
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| 作者单位： | 1. 西安科技大学理学院,陕西西安,710054;2. 西安科技大学理学院,陕西西安710054;西安科技大学能源与经济研究中心,陕西西安710054;3. 西安科技大学能源与经济研究中心,陕西西安,710054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71103143;71473194)，陕西省科技厅自然科学基金(2013KJXX-40) |
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| 摘 要： | 分析了我国煤炭价格形成机制的长期演变趋势,利用秦皇岛大同优混煤2003年3月至2015年3月每周的平仓价格数据,采用结构变点检验分析法,实证研究了煤炭价格的波动规律.研究结果表明:煤炭价格呈现出显著的强持久性、高波动性和高强度跳跃性的市场特征.当存在突发事件时,变点模型能较好地拟合煤炭价格的变动过程.注意到,煤炭价格波动性主要由市场供需关系所决定,预计煤炭供大于求的阶段性状态仍会延续,煤炭价格将持续走低.最后提出了相应的对策与建议.
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| 关 键 词： | 煤炭价格 变点模型 波动 结构变点检验 |
The Study on Characteristics of Coal Price'S Volatility Based on Change-Point Models |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | coal price change-point models volatility structural breaks test |
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