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| 重抽样方法在投资组合理论中的应用与实证分析 | |
| 作者单位： | ;1.北京工商大学理学院数学系 |
| 摘 要： | 在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法可以改善模型,找到最优的分配权重,帮助投资人确定投资金额分配.基于均值-方差模型与重抽样方法,在不允许卖空的情况下,运用R软件得到了有效的投资组合. |
| 关 键 词： | 投资组合 均值-方差模型 重抽样 R软件 |
An Empirical Analysis on Resampling and Its Application to Portfolio |
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