基于对数周期幂律奇异性模型的资产价格泡沫预测

资产价格泡沫是全球学者一直关注的问题.对数周期幂律奇异性(log-periodic power-law singularity,LPPLS)模型是预测资产价格泡沫破裂的有效方法之一.在应用中,LPPLS模型预测泡沫破裂存在误差.主要原因是每一个泡沫形成时期都会有大量行政干预以及外部力量干扰,极少存在"完美"的泡沫,使得...