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| 基于CEEMDAN-MR-PE-NLE多频优化组合模型的碳金融市场价格预测 | |
| 作者单位： | ;1.福州大学经济与管理学院;2.福州大学投资与风险管理研究所 |
| 摘 要： | 鉴于碳金融市场价格预测的复杂性,遵循"分解"、"重构"、"预测"、"集成"的总体建模架构,构建了CEEMDAN-MR-PE-NLE多频优化组合预测模型.先基于CEEMDAN算法对原始碳价序列进行分解,然后采用CCI贡献度指数和E-C进化聚类算法以及Lempel-Ziv复杂度指数对分量进行重构,进而得到高频分量、低频分量和趋势分量,利用PSO-ELM粒子群优化的极限学习机预测模型对三个重构分量分别进行预测,最后采用非线性集成算法将重构分量的预测结果进行集成,得到最终的碳价预测结果.五种模型预测效果评价指标和MCS检验均表明:与基准模型相比,构建的预测模型性能最优,DM稳健性检验结果也进一步证实了构建的预测模型的稳健性. |
| 关 键 词： | 碳金融市场 价格预测 PSO-ELM模型 组合预测 非线性集成 |
Carbon Financial Market Price Forecasting Based on CEEMDAN-MR-PE-NLE Multi-frequency Optimization Combined Model |
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