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| 多总体死亡率差异风险度量——以ILS债券为例 | |
| 作者单位： | ;1.内蒙古财经大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行. |
| 关 键 词： | 死亡率差异风险 多总体死亡率预测模型 生存债券 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |