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| 关于参数型copula函数的拟合检验 | |
| 作者姓名： | 武萍 於州 朱利平 朱力行 |
| 作者单位： | 1. 华东师范大学统计系,上海,200062 2. 华东师范大学统计系,上海,200062;香港浸会大学数学系,香港,999077 |
| 基金项目： | 香港研究资助局资助课题 |
| 摘 要： | 在金融和保险中,copula函数是一种构造多元相关分布函数的有力工具．然而,怎样选择一个适当的copula函数用于拟合数据,并没有找到统一的方法．因此,基于copula函数的经验分布,我们提出了一种用于检验具有某种特定参数结构的copula函数拟合数据优良性的方法,并得到了此检验的渐近性质．由于该检验统计量的极限分布依赖未知参数,我们采用非参数蒙特卡罗方法确定临界值．我们做了一个简单的模拟来验证本文提出的检验方法的功效． |
| 关 键 词： | copula函数 经验过程 非参数蒙特卡罗检验 |
| 收稿时间： | 2006-10-05 |
| 修稿时间： | 2006-10-05 |
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