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| 一类It(o)随机微分方程未知参数的估计 | |
| 引用本文： | 梁学忠.一类It(o)随机微分方程未知参数的估计[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2003,19(2):152-153,193. |
| 作者姓名： | 梁学忠 |
| 作者单位： | 大连民族学院,数学教研室,辽宁,大连,116600 |
| 摘 要： | 讨论了工程应用中广泛存在的一类连续型随机数学模型(随机微分方程)未知参数的估计问题,文章在分析了解过程概率特性的基础上,利用微分法给出了解过程的密度函数,借助极大似然法给出了未知参数的估计公式,并证明了未知参数的估值依概率收敛到参数的真值. |
| 关 键 词： | 随机微分方程 未知参数 估计值 依概率收敛 |
| 文章编号： | 1672-0946(2003)02-0152-02 |
| 修稿时间： | 2003年2月26日 |
Estimation of unknown parameter in It(o) stochastic differential equation |
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