| 非平稳随机过程模拟的一个谱表示方法 |
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| 引用本文： | 梁建文,肖笛. 非平稳随机过程模拟的一个谱表示方法[J]. 应用概率统计, 2005, 21(4): 375-386 |
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| 作者姓名： | 梁建文 肖笛 |
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| 作者单位： | 天津大学,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:50378063)项目教育部优秀青年教师资助计划． |
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| 摘 要： | 本文由Priestley渐进谱理论导出了非平稳随机过程蒙特卡罗模拟的一个谱表示方法.按照该方法,样本过程可直接由一余弦级数公式计算产生.可以证明,当级数项数足够大时,模拟的样本过程可准确地反映非平稳随机过程规定的性质;当产生的样本过程足够多时,其总体均值和总体自相关函数均趋于相应目标函数;样本过程随着级数项数趋于无穷而渐近呈正态分布.本文方法最显著的特点在于可以借助随机相位角产生具有某些预期特征的样本过程.
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| 关 键 词： | 非平稳随机过程 模拟 谱表示 Priestley渐进谱. |
| 收稿时间： | 2004-03-16 |
| 修稿时间： | 2004-03-16 |
A Spectral Representation for Simulation of Non-Stationary Stochastic Processes |
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| LIANG JIANWEN,XIAO DI. A Spectral Representation for Simulation of Non-Stationary Stochastic Processes[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 2005, 21(4): 375-386 |
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| Authors: | LIANG JIANWEN XIAO DI |
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| Affiliation: | Tianjin University, Tianjin, 300072 |
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