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Brownian motion with general drift
Affiliation:1. Instituto de Física de Buenos Aires, CONICET & Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina;2. Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Pabellón IAFE-CONICET, Ciudad Universitaria, C.C. 67 Suc. 28, Buenos Aires, Argentina;1. University of Warwick, United Kingdom;2. Université Paris Dauphine, France;1. Institute of Mathematics of the University of Barcelona, University of Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, Spain;2. FAM - Financial and Actuarial Mathematics, Technical University Vienna, Wiedner Hauptstrasse 8-10, 1040 Vienna, Austria
Abstract:
Keywords:Elliptic operators  Feller processes  Stochastic differential equations
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