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| 相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较 | |
| 引用本文： | 孙荣,邓佐涛.相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较[J].应用数学,2022(4):783-792. |
| 作者姓名： | 孙荣 邓佐涛 |
| 作者单位： | 1. 重庆工商大学数学与统计学院;2. 社会经济应用统计重庆市重点实验室 |
| 基金项目： | 国家社科基金项目(19BTJ020)； |
| 摘 要： | 为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退休年龄、剩余寿命等风险因素非独立条件下使用阿基米德copula对风险因素的依存关系建模,通过Laplace变换得到了基于随机序的弹性退休年金产品价值风险的比较定理.这些定理说明延迟退休年龄意愿与余寿对弹性退休年金产品价值的影响效应,为弹性退休制下社会养老保险账户的财务风险防控提供了精算基础. |
| 关 键 词： | 相依风险 年金产品价值 风险测度 阿基米德copula Laplace变换 |