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| 一类新的极值指数估计 | |
| 作者姓名： | 常帅 |
| 摘 要： | 本文提出一类新的极值指数的估计,在一阶与二阶条件下,证明所提出估计具有相合性与渐近正态性.尽管新的估计与Lp估计具有相同的渐近行为,但是新的估计构造相当简单,而且在有限样本下,同一水平进行比较,新的估计表现好于Lp估计.同时,利用Monte-Carlo模拟,在最优水平下,与矩估计和混合矩估计进行比较,新的估计具有一定的... |
| 关 键 词： | 重尾 极值指数估计 二阶条件 渐近正态性 |
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