| Possion跳—扩散模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 王建稳.Possion跳—扩散模型的参数估计[J].数学的实践与认识,2005,35(7):155-158. |
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| 作者姓名： | 王建稳 |
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| 作者单位： | 北方工业大学理学院,北京,100041 |
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| 摘 要： | 受有序样品聚类思想的启发,针对期权定价模型中的Possion跳—扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果.
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| 关 键 词： | 跳—扩散模型 参数估计 |
| 修稿时间： | 2005年2月9日 |
Parameter Estimation of Possion Jump-Diffusion Model |
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| WANG Jian-wen.Parameter Estimation of Possion Jump-Diffusion Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2005,35(7):155-158. |
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| Authors: | WANG Jian-wen |
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| Abstract: | By suggestion of clustering sample in sequence,we propose a new procedure to estimate possion jump-diffusion model using historical date of underlying security price, the estimators have some good properties. |
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| Keywords: | jump-diffusion model parameter estimation |
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