| 一类变保费率风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数 |
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| 引用本文： | 王刈禾,胡亦钧.一类变保费率风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数[J].数学杂志,2010,30(6). |
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| 作者姓名： | 王刈禾 胡亦钧 |
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| 摘 要： | 本文考虑变保费风险模型,假设保费率是随时间变化的,研究了其Gerber-Shiu惩罚函数.通过无穷小方法给出 Gerber-Shiu惩罚函数所满足的积分一微分方程;在指数索赔下,给出其破产时赤字的数学期望及破产时的拉普拉斯变换.
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| 关 键 词： | 保费率 破产时 Gerber-Shiu 惩罚函数 赤字 |
GERBER-SHIU DISCOUNTED PENALTY FUNCTION FOR RISK MODEL WITH PREMIUM RATE DEPENDING ON TIME |
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| WANG Yi-he,HU Yi-jun.GERBER-SHIU DISCOUNTED PENALTY FUNCTION FOR RISK MODEL WITH PREMIUM RATE DEPENDING ON TIME[J].Journal of Mathematics,2010,30(6). |
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| Authors: | WANG Yi-he HU Yi-jun |
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