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| 企业违约相依性的建模方法 | |
| 引用本文： | 郭南,杨静平.企业违约相依性的建模方法[J].数学进展,2021(4):481-495. |
| 作者姓名： | 郭南 杨静平 |
| 摘 要： | 企业违约相依性建模是对企业贷款、企业债券等信用类金融资产组合遭受大规模违约风险进行数学建模和预测的工作,是金融数学领域的一项重要课题.2007-2009年国际金融危机充分暴露了金融行业在违约相依性建模实践方面的不足.本文对企业违约相依性建模的相关前沿学术成果进行回顾和总结,包括模型理论以及应用成果,并结合国内外金融市场... |
| 关 键 词： | 违约风险 相依性 copula模型 结构化模型 强度模型 |