| 股价指数的记忆性特征 |
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| 引用本文： | 邹艳芬,陆宇海.股价指数的记忆性特征[J].数理统计与管理,2004,23(1):31-34. |
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| 作者姓名： | 邹艳芬 陆宇海 |
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| 作者单位： | 江苏连云港化工高等专科学校,江苏连云港,222001 |
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| 摘 要： | 本文通过ARFIMA模型(分整自回归滑动平均模型)分析了上证日指数、周指数、月指数序列的记忆性特征,说明股票价格日指数具有长记忆性、周指数具有中等记忆性、月指数具有短期记忆性,这一结论说明了中国股票市场是非有效的,其本身隐含一定的政策含义。
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| 关 键 词： | 股价指数 记忆性 |
| 文章编号： | 1002-1566(2003)01-0031-04 |
| 修稿时间： | 2002年4月12日 |
Long-memory character of stock index |
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| ZOU Yan-fen,LU YU-hai.Long-memory character of stock index[J].Application of Statistics and Management,2004,23(1):31-34. |
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| Authors: | ZOU Yan-fen LU YU-hai |
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| Abstract: | This paper analyzes memory character of Shanghai stock index through ARFIMA model and concludes that stock day index shows long memory, week index medium memory, month index short memory, which indicates efficiency of our stock market with policy factor. |
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| Keywords: | stock index memory |
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