| 离散时间模型的指数效用无差别定价 |
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| 引用本文： | 刘利敏,王宣涛.离散时间模型的指数效用无差别定价[J].扬州大学学报(自然科学版),2012,15(2):20-23. |
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| 作者姓名： | 刘利敏 王宣涛 |
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| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅软科学研究基金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望.
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| 关 键 词： | 完全市场 不完全市场 指数效用函数 无差别定价 |
The indifference pricing of the exponential utility function in the discrete time model |
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| LIU Li-min
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WANG Xuan-tao.The indifference pricing of the exponential utility function in the discrete time model[J].Journal of Yangzhou University(Natural Science Edition),2012,15(2):20-23. |
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| Authors: | LIU Li-min WANG Xuan-tao |
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| Institution: | LIU Li-min,WENG Xuan-tao(Coll of Math & Inf Sci,Henan Norm Univ,Xinxiang 453007,China) |
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| Abstract: | |
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