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| 混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价 | |
| 作者姓名： | 林涵彬 苏小囡 王伟 |
| 作者单位： | 宁波大学数学与统计学院;南京审计大学统计与数学学院;江苏省金融工程重点实验室 |
| 摘 要： | 分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-看跌期权的平价关系得到了远期生效看跌期权的价值. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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