时间序列线性模型的估计问题

设随机序列X={x(n),n≥1}满足下列线性模型其中a_j,λ_j,1≤j≤p为未知常数,为实平稳序列,本文讨论λ_j,a_j的估计问题并对λ_j引入了δ隔离周期图极大估计λ_(jk)。在一定条件下,证明了当样本容量K趋于无穷时这一估计的下列相合性和渐近正态性其中f(λ)为ξ的谱密度。