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| 一类统计量的递推算法 | |
| 作者姓名： | 潘一民 |
| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所 |
| 摘 要： | 在时间序列的参数估计及信号检测等问题中,经常遇到要计算如下的双线性型统计量:其中x_n~τ=(x_1,x_2,…,x_n),y_n~τ=(y_1,y_2,…,y_n)为由数据构成的矢量,表示序列或信号的采样值;Γ_n=(γ_(kl))_(n×n)为n阶正定对称阵,表示序列的协方差阵;记号“τ”表示矢量或矩阵的转置。当n增大时,求逆阵Γ_n~(-1)的计算量将以n~2的数量级增长,很快就会超过 |
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