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| 改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性 | |
| 引用本文： | 贾俊梅.改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性[J].大学数学,2014(1). |
| 作者姓名： | 贾俊梅 |
| 作者单位： | 内蒙古工业大学理学院工科数学部; |
| 基金项目： | 内蒙古工业大学校基金(X201324) |
| 摘 要： | 采用改进的欧拉格式求解随机微分方程,当方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明改进格式的强收敛的阶是1/2. |
| 关 键 词： | 随机微分方程 改进欧拉法 收敛性 |
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