| 基于对称稳定分布的投资组合风险度量 |
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| 引用本文： | 熊正丰,程天志.基于对称稳定分布的投资组合风险度量[J].南昌大学学报(理科版),2005,29(6):579-581. |
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| 作者姓名： | 熊正丰 程天志 |
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| 作者单位： | 南昌大学,管理科学与工程系,江西,南昌,330047;江西省电子科学研究所,江西,南昌,330006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70361002） |
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| 摘 要： | 研究了一类更为广泛的分布一稳定分布下的CAPM问题。利用伴随市场投资组合的协整函数关系，得到了稳定性指数在时的更具一般性的风险系数的表达式，这个结果描述了风险资产的均衡收益率在对称稳定分布下风险与收益之间的一般均衡关系，是风险度量的一种新方法。
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| 关 键 词： | 对称稳定分布 CAPM β-系数 |
| 文章编号： | 1006-0464（2005）06-0579-03 |
| 收稿时间： | 2005-01-10 |
| 修稿时间： | 2005年1月10日 |
RISK AND PORTFOLIO SELECTION ON SYMMETRICS STABLE DISTRIBUTION |
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| XIONG Zheng-feng,CHENG Tian-zhi.RISK AND PORTFOLIO SELECTION ON SYMMETRICS STABLE DISTRIBUTION[J].Journal of Nanchang University(Natural Science),2005,29(6):579-581. |
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| Authors: | XIONG Zheng-feng CHENG Tian-zhi |
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| Institution: | 1. Department of Management Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang 330047, China; 2. Jiangxi Institute of Electronic Science, Nanchang 330006, China |
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| Abstract: | |
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