| 中国股市长记忆性实证研究 |
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| 引用本文： | 施红俊,马玉林,陈伟忠.中国股市长记忆性实证研究[J].同济大学学报(自然科学版),2004,32(3):416-420. |
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| 作者姓名： | 施红俊 马玉林 陈伟忠 |
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| 作者单位： | 同济大学,经济与管理学院,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 730 2 7) |
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| 摘 要： | 利用对数周期图法对沪深A股指数及上证 180和深证成指部分样本股分别进行了长记忆检验 ,得出以下结论 :对于收益率序列 ,沪市的长记忆特征不显著 ,深市具有一定的长记忆特征 ;对于收益波动率序列 ,沪深两市均具有高度显著的长记忆特征
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| 关 键 词： | 长记忆 自相关函数 重标极差法 对数周期图法 |
| 文章编号： | 0253-374X(2004)03-0416-05 |
Empirical Study on Long Memory in Chinese Stock Market |
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| SHI Hong-jun,MA Yu-lin,CHEN Wei-zhong.Empirical Study on Long Memory in Chinese Stock Market[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2004,32(3):416-420. |
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| Authors: | SHI Hong-jun MA Yu-lin CHEN Wei-zhong |
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| Abstract: | This thesis tests the A-indexes of Hu-Shen stock markets,180-index of Hu-sto ck market and Component-index of Shen-stock market through the log-periodogra m estimation.Two conclusions can be got:firstly,the long memory property of retu rn sequence is not significant in Hu-stock market,however,it is somewhat signif icant in Shen-stock market.Secondly,the volatility sequences of return of Hu-S hen stock markets are highly significant. |
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| Keywords: | long memory autocorrelation function rescaled range analysis log-periodogram estimation |
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