| 基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法 |
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| 引用本文： | 黄东南,周圣武.基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法[J].大学数学,2019,35(1):14-19. |
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| 作者姓名： | 黄东南 周圣武 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学数学学院,江苏徐州221000;中国矿业大学数学学院,江苏徐州221000 |
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| 摘 要： | 运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.
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| 关 键 词： | 回望期权定价 跳扩散过程 加权最小二乘蒙特卡洛模拟法 二叉树 |
The Numerical Algorithm of Lookback Options Pricing in Jump Diffusion Process |
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| HUANG Dong-nan,ZHOU Sheng-wu.The Numerical Algorithm of Lookback Options Pricing in Jump Diffusion Process[J].College Mathematics,2019,35(1):14-19. |
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| Authors: | HUANG Dong-nan ZHOU Sheng-wu |
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| Institution: | (Institute of Mathematics,China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221000,China) |
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| Abstract: | HUANG Dong-nan;ZHOU Sheng-wu(Institute of Mathematics,China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221000,China) |
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| Keywords: | lookback options jump diffusion process weighted least square Monte Carlo simulation method binary tree |
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