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| 一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率 | |
| 引用本文： | 毕秀春,李荣.一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率[J].数学学报,2014(1). |
| 作者姓名： | 毕秀春 李荣 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系;曲阜师范大学数学科学学院; |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金资助项目(11171179);国家自然科学数学天元基金资助项目(11226213) |
| 摘 要： | 考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很大的理论和应用价值,在网络,金融,生物,排队论等其他领域也将有广泛的应用. |
| 关 键 词： | 巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 网络马氏骨架过程 |
Local Ruin Probability in a Risk Model with Variable Premium Rates |
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