Lineare Diskriminanzanalyse und Clusteranalyseverfahren bei Kreditscoringsystemen

Zusammenfassung Die Arbeit schließt unmittelbar anHäuler [1979] an. Deshalb werden Problemstellung und prinzipielle Lösungsmethode als bekannt vorausgesetzt. Im ersten Teil befassen wir uns mit der linearen Diskriminanzanalyse (LDA). Zunächst untersuchen wir, ob die üblichen Voraussetzungen, die der LDA zugrunde liegen, im vorliegenden Fall gegeben sind. Im zweiten Abschnitt werden Tests auf signifikante Gruppenunterschiede angegeben; im dritten Abschnitt werden einige Verfahren zur Variablenreduktion diskutiert. Insgesamt legt das gegebene Datenmaterial den Schluß nahe, daß sich die gegebenen Kredite nach ihren Merkmalsausprägungen in mehr als zwei Gruppen aufteilen lassen. Deshalb ziehen wir im zweiten Teil der Arbeit mehrere Clusteranalyse-Verfahren heran.

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Summary This paper heavily relies uponHäuler [1979]. Therefore we are not going to discuss the problem itself and the principal procedures for its solution. The first part of this paper deals with the linear discriminant analysis (LDA). First we shall discuss the problem whether the usual theoretical basis of LDA is satisfied in our problem. Then several tests and algorithms are given. altogether the given data material leads to the conclusion, that the given credits are to be divided into more than two groups. This is the reason why the second part of this paper deals with several algorithms of clusteranalysis and their application to our problem.