| 资产组合鲁棒优化模型及应用研究 |
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| 引用本文： | 高莹,商烁,黄小原. 资产组合鲁棒优化模型及应用研究[J]. 运筹与管理, 2010, 19(4): 136-142 |
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| 作者姓名： | 高莹 商烁 黄小原 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，辽宁省社会科学基金资助项目，辽宁省财政科研基金资助项目 |
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| 摘 要： | 本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
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| 关 键 词： | 金融 鲁棒优化 不确定性 资产组合 |
Research on Portfolio Robust Optimization Model and Its Application |
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| GAO Ying,SHANG Shuo,HUANG Xiao-yuan. Research on Portfolio Robust Optimization Model and Its Application[J]. Operations Research and Management Science, 2010, 19(4): 136-142 |
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| Authors: | GAO Ying SHANG Shuo HUANG Xiao-yuan |
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