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| 结构突变视角下生猪价格波动的时空特征的异质性 | |
| 作者单位： | ;1.江西农业大学理学院;2.南昌大学管理学院 |
| 摘 要： | 基于结构突变理论,从时空两个维度研究全国生猪价格波动特征的异质性.借助Bai-Perron、Mann—kendall突变检验模型识别生猪价格数据的结构变点,建立(G)ARCH模型探索生猪价格波动特征的异质性;构建空间计量模型研究全国层面生猪价格的空间相关性、聚集性和异质性.结果表明,2007年3月生猪价格发生了突变,2007年4月之前生猪价格存在波动聚集性,不具有风险性和非对称特征.之后生猪市场具有高风险高回报和杠杆效应;整体上来看价格存在较为显著的空间聚集性,距离越近,两地的生猪市场相关性越大;局部来看,全国生猪价格具有空间分布的异质性. |
| 关 键 词： | 生猪价格 结构突变检验 空间计量 异质性 |
Heterogeneity of Temporal and Spatial Characteristics of Hog Price Fluctuation from the Perspective of Structural Change |
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