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| 基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究 | |
| 作者单位： | ;1.武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 考虑到高频时间序列波动率的长记忆性问题,构建了赋权已实现波动分数整合自回归移动平均(ARFIMA-WRV)模型对其进行了研究.利用贝叶斯统计方法对模型做了相应的贝叶斯分析,并对我国中小板股市收益波动率的长记忆性特征进行了实证分析.实证结果表明我国中小板股市收益波动率存在长记忆性特征;采用消除日历效应影响的赋权已实现波动作为波动度量和贝叶斯参数估计方法,很大程度上提高了模型的参数精度. |
| 关 键 词： | 长记忆性 高频数据 ARFIMA-WRV模型 贝叶斯统计方法 |
Study on Long Memory Property of High Frequency Data Based on Bayesian ARFIMA-WRV Model |
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