| 马尔可夫域变模型在我国季度GDP增长率序列建模中的应用 |
| |
| 引用本文： | 闫荣国,邱长溶. 马尔可夫域变模型在我国季度GDP增长率序列建模中的应用[J]. 数理统计与管理, 2007, 26(2): 217-222 |
| |
| 作者姓名： | 闫荣国 邱长溶 |
| |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061;西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
| |
| 摘 要： | 本文建立了我国季度GDP同比增长率序列的马尔可夫域变模型,通过与线性AR(X)、LSTAR和ARCH等模型的比较,结果表明它更好地刻画了研究对象的均值、波动性和动态结构存在域变行为的非线性特征.
|
| 关 键 词： | 马尔可夫域变模型 非线性特征 离群值 |
| 文章编号： | 1002-1566（2007）02-0217-06 |
| 修稿时间： | 2005-11-18 |
The Markov Regimes Switching Model of Quarterly GDP Growth Ratio Series in China |
| |
| YAN Rong-guo,QIU Chang-rong. The Markov Regimes Switching Model of Quarterly GDP Growth Ratio Series in China[J]. Application of Statistics and Management, 2007, 26(2): 217-222 |
| |
| Authors: | YAN Rong-guo QIU Chang-rong |
| |
| Abstract: | This paper examines the nonlinear characteristic of the quarterly GDP growth ratio series in China using Markov regimes switching model.The result demonstrates it describes the time-varying behavior of the series more appropriately than linear AR(X) model,LSTAR model or ARCH model. |
| |
| Keywords: | markov regimes switchin model Nonlinear outliers |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
