| 部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究 |
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| 引用本文： | 胡慧敏,费为银,鲍品娟.部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究[J].经济数学,2008,25(4). |
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| 作者姓名： | 胡慧敏 费为银 鲍品娟 |
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| 作者单位： | 安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家973项目(No.2007CB814901); 教育部博士点基金资助项目(No.20060255006) |
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| 摘 要： | 本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.
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| 关 键 词： | 效用函数 投资策略 梯度算子 Clark公式 红利 |
STUDY ON OPTIMAL PORTFOLIO STRATEGY MODEL WITH DIVIDEND: UNDER PARTIAL INFORMATION |
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| Hu Huimin,Fei Weiyin,Bao Pinjuan.STUDY ON OPTIMAL PORTFOLIO STRATEGY MODEL WITH DIVIDEND: UNDER PARTIAL INFORMATION[J].Mathematics in Economics,2008,25(4). |
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| Authors: | Hu Huimin Fei Weiyin Bao Pinjuan |
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| Abstract: | This paper extends the classical optimal trading strategy model to the case of partial information with the dividend.An optimal portfolio strategy is characterized under the case of partial information with the dividend. |
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| Keywords: | Utility function optimal portfolio gradient operator Clark\'s formula dividend |
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