| 一类离散时间相依风险模型的期望贴现惩罚函数 |
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| 引用本文： | 郑 贺. 一类离散时间相依风险模型的期望贴现惩罚函数[J]. 经济数学, 2017, 34(3): 104-110. DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2017.03.018 |
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| 作者姓名： | 郑 贺 |
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| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金 |
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| 摘 要： | 研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险过程,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换。得到了期望贴现惩罚函数的概率生成函数满足的分析表达式以及零初值时惩罚函数的解析表达式。最后,得到了期望贴现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程。
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| 关 键 词： | 数理统计学 离散时间相依模型 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程 |
Expected discounted penalty function for a class of discrete time dependent risk model |
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| He ZHENG. Expected discounted penalty function for a class of discrete time dependent risk model[J]. Mathematics in Economics, 2017, 34(3): 104-110. DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2017.03.018 |
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| Authors: | He ZHENG |
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| Keywords: | |
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